Índice | |
Noções básicas Capítulo 1 Introdução ao Stata Capítulo 2 Operações Básicas Seção 1 Preparação Seção 2 Aplicações básicas do Stata Seção 3 Perguntas frequentes Capítulo 3 Estimativa do modelo e resultados Seção 1 Regressão Linear Univariada Seção 2 Regressão Linear Múltipla Seção 3 Variáveis Fictícias Capítulo 4 Heterocedasticidade e Autocorrelação Seção 1 Teste de heterocedasticidade Seção 2 Casos típicos de heterocedasticidade Seção 3 Autocorrelação Capítulo 5 Variáveis Instrumentais Seção 1 IV Exogeneidade, IV Fraca e Endogeneidade das Variáveis Explicativas Seção 2 Exemplo de prática Capítulo 6 Séries Temporais Seção 1 Introdução Básica Seção 2 Teste de raiz unitária e exemplo de cointegração Seção 3 Teste de Causalidade de Granger Painel Capítulo 7 Estimativa de dados em painel Seção 1 Exercícios de preparação Seção 2 Dados do Painel Seção 3 Resumo e Aplicação Capítulo 8 Teste de raiz unitária do painel Fronteira Capítulo 9 Medição Espacial Seção 1 Autocorrelação Espacial Seção 2 Modelo Espacial Seção 3 Modelo econométrico espacial geral Seção 4: Modelo espacial Doberman Capítulo 10 PSM-DID Seção 1 Ideias básicas Seção 2 Exemplo de operação referências |
breve introdução | |
Stata é um software econométrico popular globalmente com vantagens como sintaxe simples, velocidade de cálculo rápida e resultados bonitos. Este livro é dividido em três partes: parte básica, parte do painel e parte da fronteira, com ênfase particular na aplicação de teorias e métodos em casos específicos. O livro adota o método mais simples e fácil de aprender e operar, e se esforça para apresentar os princípios da econometria aos leitores na forma mais fácil de entender para estimular o forte interesse dos leitores em aprender e se esforçar para alcançar "um livro em mãos, econometria sem preocupações". Com base na absorção total das vantagens de livros didáticos confiáveis em casa e no exterior, este livro adiciona os métodos econométricos mais avançados no computador, como PSM-DID, econometria espacial e outros conteúdos. Ao mesmo tempo, dados eletrônicos e códigos para operação do computador de todos os capítulos são fornecidos. Os leitores podem baixá-los no endereço do link designado, importar seus próprios dados em papel para o sistema e executar os resultados para obter o processo de operação "totalmente automático". |
Sobre o autor | |
Chen Zhao, nascido em 1972 em Qing'an, província de Heilongjiang, é Ph.D. em Economia. Diretor do Centro de Pesquisa de História Econométrica Chinesa e Diretor do Instituto de Economia Quantitativa da Universidade de Estudos Estrangeiros de Guangdong, professor e tutor de alunos de mestrado nativos; diretor executivo da Sociedade Chinesa de História Empresarial e alvo de treinamento do Projeto "Milhares e Centenas" da Província de Guangdong. Suas direções de pesquisa incluem teoria monetária, macroeconomia e história econométrica de painel dinâmico não estacionário. Ele publicou muitos artigos em periódicos importantes, como "Research on Chinese Economic History", "Economic Review", "China Soft Science", "Financial Research" e "International Trade Issues". |