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Tutorial de aplicação EViews10.0 de software de econometria da fundação à fronteira
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Editora
Renmin University of China Press
Autor
Chen Zhao, Xu Fangyan, Fu mingsu
Data de publicação
2021.05
Título
EViews10.0 application tutorial of econometrics software from foundation to frontier
Foit
16 Open
Número do livro
9787300293196
Preço do livro
45.00
Editora
Renmin University of China Press
Autor
Chen Zhao, Xu Fangyan, Fu mingsu
Data de publicação
2021.05
Título
EViews10.0 application tutorial of econometrics software from foundation to frontier
Foit
16 Open
Número do livro
9787300293196
Preço do livro
45.00
Editora
Renmin University of China Press
Autor
Chen Zhao, Xu Fangyan, Fu mingsu
Data de publicação
2021.05
Título
EViews10.0 application tutorial of econometrics software from foundation to frontier
Foit
16 Open
Número do livro
9787300293196
Preço do livro
45.00
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| Índice | |
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Capítulo 1 Entrada de dados Seção 1 Conhecimento básico Seção 2 entrada de dados Apêndice deste capítulo: Significado de objetos e ícones Capítulo 2 Estimativa e Resultados do Modelo Seção 1 Indicadores estatísticos de variáveis Seção 2 Estimativa e resultados do MCO Seção 3 Regressão passo a passo, método da variável instrumental e método dos mínimos quadrados em dois estágios Capítulo 3 Teste de modelo Seção 1 As etapas e processos de inspeção Seção 2 Violação de condições hipotéticas: Transformação do modelo e estimativa GMM Seção 3 Regressão quantílica Apêndice 1 deste capítulo: Como fazer operações logarítmicas Apêndice 2 neste capítulo: Gerar nova sequência e aplicação @function Capítulo 4 Teste de raiz unitária Seção 1 O processo de teste de raiz unitária Seção 2 Resultados do teste de raiz unitária Capítulo 5 Teste de Cointegração Seção 1 Entrada de dados e co-inspeção de Johansen Seção 2 Co-inspeção Terminal Capítulo 6 Teste de Causalidade de Granger Seção 1 Operação do software Seção 2 expressão teórica Capítulo 7 Como fazer um modelo ARFIMA Seção 1 O diagrama relevante e o diagrama parcialmente relacionado Seção 2 Teste de raiz unitária da série de diferenças Seção 3 Processo de operação do software de modelagem ARMA Seção 4 Processo de operação do software de modelagem ARFIMA Capítulo 8 Modelo VAR, resposta ao impulso e decomposição da variância, modelo VEC Seção 1 Modelo VAR A resposta da segunda veia e a decomposição da variância Seção 3 Modelo VEC Seção 4 Modelo SVAR Capítulo 9 Estimativa do modelo Garch Seção 1 Modelo ARCH Seção 2 Modelo Garch Seção 3 Modelo EGARCH Seção 4 Modelo Parch Seção 5 Modelo de combinação Garch Capítulo 10 Conversão de frequência, ajuste sazonal, ciclo e filtragem Seção 1 Conversão de frequência Ajuste de temporada da 2ª temporada Seção 3 ciclo e filtro Capítulo 11 Modelo de Seleção Binária e Modelo Lógico de Stewra Seção 1 modelo de seleção dupla Seção 2 Modelo de curva lógica de Snie Capítulo 12 Diagnóstico e Teste de Modelos Seção 1 Inspeção de configuração e teste de estabilidade Seção 2 Teste de resíduos recursivos Seção 3 Teste de múltiplos pontos de mutação e descontinuidade de regressão Seção 4 O teste pós-inspeção do relacionamento Capítulo Treze Fórmula de Modelagem Modelo Capítulo 14 Modelo de Painel Geral Seção 1 Entrada de dados Seção 2 Efeitos fixos, efeitos aleatórios, modelos PCSE e EGLS Capítulo 15 Teste de raiz unitária do painel, teste de cointegração do painel e teste de causalidade de Granger do painel Seção 1 Teste de raiz unitária do painel Seção 2 painel co-inspeção Seção II Capítulo 16 Estimativa GMM de Painel Dinâmico Seção 1 Entrada de dados e seleção de métodos Seção 2. Configurações do modelo FGLS-GMM e resultados da regressão Seção 3 Teste de efeito de painel Capítulo 17 Modelo de Seleção de Heckman Capítulo 18 Modelo de Conversão Malcov Seção 1 A configuração e os resultados da regressão do modelo de conversão de Malcov Mudança no segundo trimestre Seção 3 Heterocedasticidade do Estado Capítulo 19 Modelo de Dupla Diferença A introdução do primeiro modelo de seção e a entrada de dados O retorno do modelo diferencial duplo na segunda seção pós-escrito |
| breve introdução | |
| Este livro apresenta os métodos de operação e técnicas de ajuste de modelo econométrico do software EViews 10.0, que foi introduzido há alguns anos, e tenta fornecer um livro de referência conciso para entusiastas de análise quantitativa na comunidade econômica. Ao mesmo tempo, ele também quer construir alguma confiança para iniciantes de uma certa perspectiva, porque este livro não envolve princípios econométricos difíceis, e pode entrar diretamente no procedimento de ajuste de modelo quantitativo. |
| Sobre o autor | |
| Chen Zhao, nascido em 1972 em Qing'an, província de Heilongjiang, é Ph.D. em Economia. Diretor do Centro de Pesquisa de História Econométrica Chinesa e Diretor do Instituto de Economia Quantitativa da Universidade de Estudos Estrangeiros de Guangdong, professor e tutor de alunos de mestrado nativos; diretor executivo da Sociedade Chinesa de História Empresarial e alvo de treinamento do Projeto "Milhares e Centenas" da Província de Guangdong. Suas direções de pesquisa incluem teoria monetária, macroeconomia e história econométrica de painel dinâmico não estacionário. Ele publicou muitos artigos em periódicos importantes, como "Research on Chinese Economic History", "Economic Review", "China Soft Science", "Financial Research" e "International Trade Issues". |
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