Tushar Chand é um analista quantitativo magistral que foi muito além do estudo da matemática neste livro. Sua discussão sobre desenvolvimento de sistemas abrange o processo de desenvolvimento detalhado e a execução real de sistemas de negociação. As técnicas que ele fornece são perspicazes e fáceis de entender, adequadas tanto para especialistas quanto para iniciantes. As ideias apresentadas no capítulo sobre análise de curva de patrimônio sozinhas teriam custado milhões de dólares para grandes instituições financeiras descobrirem e resolverem.

●Capítulo 1 Desenvolvendo e executando um sistema de negociação
Introdução
Novidades nesta edição
Isenção de responsabilidade
O que é um sistema de negociação?
O que é um programa de negociação
Classificação dos processos de geração de lucro
Comparação: Traders Discricionários vs. Traders Sistemáticos Mecânicos
Por que você deve usar um sistema de negociação
Sistema de negociação perfeito: TOPS COLA
O que é um “bom” programa de negociação?
Como executar um sistema de negociação
A negociação de sistemas é fácil?
Quem lucra? Quem perde?
Apêndice: Uma breve introdução à análise técnica

Capítulo 2 Princípios de Design de Sistema de Negociação
Introdução
Qual é o seu credo comercial?
Seis regras básicas
Regra 1: Expectativas Positivas
Regra 2: Mantenha o mínimo possível de regras de negociação
Regra 3: Regras de negociação perfeitas
Regra 4: Negocie vários contratos
Regra 5: Controle de Riscos, Gestão de Fundos e Portfólio de Investimentos
Regra 6: Um sistema totalmente mecanizado
resumo

Capítulo 3 Noções básicas de design de sistemas
Introdução
Prever tendências de mercado
Seguir a tendência?
A otimização é necessária?
Stop Loss Inicial: Resposta ou Pergunta
Seu projeto tem controle de risco?
Tenha cuidado com seus dados
Selecione os tipos de ordem para entrada e saída
Compreendendo o resumo dos resultados do teste
O que não é mostrado no resumo do teste
Algumas armadilhas evitáveis em testes de sistema
Teste de dados reais
Apêndice: Questões de Design – Estratégias de Entrada e Saída

Capítulo 4 Desenvolvendo um novo sistema de negociação
Introdução
Suposições por trás dos sistemas de acompanhamento de tendências
Sistema de acompanhamento de tendências 65SMA-3CC
Sistema de Breakout-Pullback de Canal
Sistema de busca de tendências de rompimento ADX
Sistema de negociação de acompanhamento de tendências
Sistema de negociação de câmbio de ouro e títulos
Um padrão para pesca de fundo
Identifique oportunidades comerciais extraordinárias
Atualização de desempenho: sistema 65SMA-3CC
Modelo de sistema de quebra de banda de negociação ATR
Negociação de ações
resumo
Apêndice: Atualizações de desempenho adicionais

Capítulo 5 Desenvolvendo Variações do Sistema de Negociação
Introdução
Sistema de rompimento de canal de preço de fechamento com trailing stop
Sistema de rompimento de canal de preço de fechamento com saídas de volatilidade
Sistema de fuga de canal usando limite de 20 pips
Sistema de Breakout de Canal com Limite de Volatilidade Interna
Significância estatística da mudança de versões do sistema de breakout de canais
Duas variações do ADX
Sistema de retorno de chamada
Passe longo – um sistema baseado na forma
resumo

Capítulo 6 Análise da curva de financiamento
Introdução
Medindo a suavidade da curva de financiamento
O impacto das estratégias de saída e das estratégias de portfólio na curva de patrimônio
Análise das variações mensais dos fundos
O impacto dos filtros na curva de financiamento
Modelo de lucro CTA
Classificação de Gestores de Fundos Estáveis
Espelho mágico, espelho mágico na parede
Normalização do Lucro
Medidas de desempenho ajustado ao risco
Comparação de medidas de desempenho ajustadas ao risco
Gráfico de controle de desempenho futuro
resumo
……

Capítulo 7 Reflexões sobre gestão de fundos
Capítulo 8 Randomização de Dados
Capítulo 9: Executando um Sistema de Negociação

Apêndice: Criando um diário de psicologia de negociação automatizado

Este livro abrange tudo, desde análise técnica até o desenvolvimento, execução, avaliação e atualização de sistemas de negociação. Cada conceito e processo de derivação de fórmula é explicado em detalhes. Os traders iniciantes podem criar seus próprios sistemas de negociação estudando este livro por conta própria, e os traders experientes também se beneficiarão muito. O livro é profundo. Este livro primeiro explica brevemente os detalhes da análise técnica e, em seguida, foca em como construir um sistema de negociação bem-sucedido, para que os leitores possam passar de não saber o que é um sistema de negociação para ter uma compreensão abrangente dele, e fornece aos leitores prática e orientação para desenvolver e executar sistemas de negociação bem-sucedidos. É altamente prático. Embora o Dr. Chand tenha enfatizado repetidamente que os exemplos no livro são apenas para referência, o valor prático de muitos exemplos foi verificado e excedeu muitos sistemas de negociação atualmente em uso. Para os leitores, este livro é realmente um ganho de "super valor".

(EUA) Escrito por Tushar Chand Traduzido por Luo Guanghai