●Capítulo 1 Introdução
Seção 1 O papel e a importância da econometria
Seção 2 Visão geral da econometria clássica
Seção 3 Visão geral da econometria não clássica
Capítulo 2 Modelo de Regressão Linear Clássica
Seção 1 Conceitos básicos e configurações do modelo
Seção 2 Método de estimativa de parâmetros do modelo de regressão linear clássico
Seção 3 Métodos de teste para modelos clássicos de regressão linear
Seção 4 Caso de aplicação do modelo de regressão linear clássico
Seção 5 Modelo de Regressão Linear Clássica com Variáveis Explicativas Virtuais
exercício
Capítulo 3 Relaxamento de pressupostos básicos e extensão do método
Seção 1 Perturbações não esféricas
Seção 2 Problema de Endogeneidade
Seção 3 Erro de especificação do modelo
Seção 4 Estimativa de Máxima Verossimilhança e Teste de Restrição Não Linear
exercício
Capítulo 4 Modelos de Escolha Discreta
Seção 1 Modelo de escolha binomial
Seção 2 Modelo de múltipla escolha
exercício
Capítulo 5 Análise Econométrica de Séries Temporais
Seção 1 Modelo de séries temporais estacionárias
Seção 2 Modelos de séries temporais não estacionárias
Seção 3 Modelo de autorregressão vetorial
Seção 4: Introdução ao modelo de heterocedasticidade condicional autorregressiva
exercício
Capítulo 6 Modelo de Dados em Painel
Seção 1 Conceitos básicos
Seção 2 Modelo de Dados de Painel de Interceptação de Variáveis
Seção 3 Modelo de dados de painel de efeito fixo de alta dimensão (multidimensional)
Seção 4 Modelo de dados do painel de coeficiente variável
Seção 5 Modelo de Dados de Painel Dinâmico
Seção 6 Análise de Caso
exercício
Capítulo 7 Inferência causal e modelo de avaliação de políticas
Seção 1 Visão geral do modelo de inferência causal
Seção 2 Correspondência de pontuação de propensão
Seção 3 Modelo de Descontinuidade de Regressão
Seção 4 Modelo de Dupla Diferença
exercício
referências
Apêndice: Introdução ao software Stata

Como um livro-texto para econometria intermediária e avançada para alunos de pós-graduação em economia e administração, este livro se concentra nos principais métodos da econometria moderna e suas aplicações com base nos métodos clássicos de econometria. Espera-se que, por meio do estudo deste livro, os leitores dominem os métodos básicos (incluindo histórico e ideias) e operações de aplicação (software Stata) em econometria e melhorem sua capacidade de usar econometria para analisar e resolver problemas. Este livro apresenta o modelo clássico de regressão linear, o método de relaxamento de suposições básicas, o modelo de escolha discreta, o modelo de série temporal, etc. Por meio de análise de caso e exercícios, ele ajuda os leitores a dominar melhor os métodos teóricos e métodos de aplicação em econometria intermediária e avançada.