●Prefacio del traductor
Informes Técnicos
Prefacio
Acerca del autor
Capítulo 1 Introducción
Capítulo 2 Mercados de Futuros y Contrapartes Centrales
Capítulo 3 Estrategias de Cobertura con Futuros
Capítulo 4 Tasas de Interés
Capítulo 5 Determinación de Precios a Plazo y de Futuros
Capítulo 6 Futuros de Tasas de Interés
Capítulo 7 Intercambio
Capítulo 8 Titularización y la Crisis Financiera de 2007-2008
Capítulo 9 Ajuste de Valor
Capítulo 10 Mecanismo del Mercado de Opciones
Capítulo 11 Naturaleza de las opciones sobre acciones
Capítulo 12 Estrategias de Operación con Opciones
Capítulo 13 Árboles Binarios
Capítulo 14 Proceso de Wiener y Lema de Ito
Capítulo 15 El Modelo de Black-Scholes-Merton
Capítulo 16 Opciones sobre acciones para empleados
Capítulo 17 Opciones sobre Índices Bursátiles y Opciones sobre Divisas
Capítulo 18 Opciones sobre Futuros y el Modelo de Black
Capítulo 19 Valores Griegos
Capítulo 20 La sonrisa de volatilidad
Capítulo 21 Métodos Numéricos Básicos
Capítulo 22 Valor en Riesgo y Pérdida Esperada
Capítulo 23 Estimación de Volatilidad y Correlación
Capítulo 24 Riesgo de crédito
Capítulo 25 Derivados de crédito
Capítulo 26 Opciones Exóticas
Capítulo 27: Modelos y Algoritmos Numéricos
Capítulo 28 Martingalas y Medidas
Capítulo 29 Derivados de Tasas de Interés: Modelo de Mercado Estándar
Capítulo 30 Convexidad, Tiempo y Ajuste Quanto
Capítulo 31 Modelo de Equilibrio de la Tasa de Interés a Corto Plazo
Capítulo 32: Modelo de No Arbitraje para Tasas de Interés a Corto Plazo
Capítulo 33 Modelos de Tasas Forward
Capítulo 34: Intercambio de nuevo
Capítulo 35 Derivados de Energía y Materias Primas
Capítulo 36 Opciones Reales
Capítulo 37: Pérdidas Financieras Significativas por Productos Derivados y Sus Lecciones
Glosario
Apéndice A Software DerivaGem
Apéndice B Principales Bolsas de Opciones y Futuros del Mundo
Apéndice C Valores de N(x) cuando x≤0
Apéndice D Valores de N(x) cuando x ≥ 0

Este es un libro de referencia que aparece a menudo en los escritorios de los operadores de todo el mundo.
Este es un libro de texto clásico que deben leer profesores y estudiantes de muchas universidades famosas en casa y en el extranjero
Este es también un libro guía que ayuda a muchos estudiantes de ciencia e ingeniería a cambiar de carrera con éxito y convertirse en ingenieros financieros.
Este libro se ha publicado durante más de 30 años, desde la 1ª hasta la 11ª edición. Durante este período, los lectores que crecieron con este libro ya se han convertido en líderes de la industria, ¡pero este "manual de inversión en derivados para todos en Wall Street" es el clásico con el que siempre han estado obsesionados! Los principales contenidos añadidos en la nueva edición son:
Tasa de referencia a un día para sustituir al LIBOR
Cómo los bancos pueden mejorar las nuevas tasas de referencia midiendo los niveles de diferencial de crédito de mercado
Cómo el movimiento browniano fraccionario se utiliza cada vez más en el modelado de la volatilidad
Modelo de volatilidad rugosa descubierto recientemente
Aprendizaje automático para la fijación de precios y cobertura de derivados
Cambios en el entorno regulatorio, incluyendo Basilea IV